กองทุน AI สรุปทำได้เป็นยังไงบ้าง ?
ล่าสุดมีคนถามถึงการใช้ AI หรือ Machine Learning ในการเลือกหุ้นว่าปัจจุบันชนะมนุษย์ไปแล้วหรือยัง ซึ่งก็เป็นคำถามที่ดีมากและผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ทราบแค่ว่าปัจจุบันมันเริ่มมีกองทุนที่ใช้ AI มาทำการตัดสินใจซื้อขายแทนมนุษย์แล้ว และเพื่อตอบคำถามนี้เราจะพยายามหากองทุนรวมที่ใช้ AI หรือ Machine Learning ในการตัดสินใจแล้วดูว่าผลตอบแทนเทียบกับเฉลี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ
1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (SCBMLTA) อันนี้เป็นลงทุนในหุ้นไทย สรุปข้อมูลผลตอบแทนนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 กองทุนทำได้ -0.84% ต่อปี ส่วน benchmark (SET TRI) ทำได้ -0.43% ต่อปี แพ้อยู่นิดหน่อย แต่เพิ่งก่อตั้งกองทุนตอน 6 ธันวาคม 2560 เอง ดังนั้นระยะเวลาที่ดำเนินงานมาก็แค่ประมาณ 2 ปี
2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (SCBGMLA) อันนี้เป็นการลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ ที่บอกใช้ Machine Learning คือให้มันวิเคราะห์เลือกประเทศ สรุปข้อมูลผลตอบแทนนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 กองทุนทำได้ 13.12% ต่อปี Sharpe ratio อยู่ 1.04 ส่วน benchmark (MSCI AC World NETR USD Index (USD) + ปรับพวกเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน) ทำได้ 12.52% ต่อปี Sharpe ratio อยู่ 1.13 นับผลตอบแทนเฉยๆชนะอยู่นิดหน่อย แต่เพิ่งก่อตั้งกองทุนตอน 27 พฤศจิกายน 2561 เอง ดังนั้นระยะเวลาที่ดำเนินงานมาก็แค่ประมาณปีนิดๆเท่านั้น
3. กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-BRAIN-A) อันนี้เป็นลงทุนในหุ้นไทย สรุปข้อมูลผลตอบแทนนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 กองทุนทำได้รวม -6.81% ส่วน benchmark (SET TRI) ทำได้รวม -2.36% แพ้อยู่พอสมควร แต่เพิ่งก่อตั้งกองทุนตอน 12 ตุลาคม 2561 เอง ดังนั้นระยะเวลาที่ดำเนินงานมาก็แค่ประมาณ 1 ปีนิดๆ
4. AI Powered Equity ETF (AIEQ) อันนี้ลงทุนในหุ้นอเมริกา สรุปข้อมูลผลตอบแทนนับตั้งแต่ก่อตั้ง 17 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 รวมระยะเวลาเกือบ 2 ปี กองทุนทำได้ 7.79% ต่อปี ส่วน benchmark ทำได้ 10.21% ต่อปี แพ้อยู่พอสมควร
5. AI Powered International Equity ETF (AIIQ) เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนอกอเมริกา สรุปข้อมูลผลตอบแทนนับตั้งแต่ก่อตั้ง 5 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทุนทำได้ 8.68% ต่อปี ส่วน benchmark (FTSE Developed All Cap ex USA Index (USD)) ทำได้ 3.07% ต่อปี ชนะอยู่พอสมควร แต่ก็รวมระยะเวลาประมาณแค่ปีครึ่งนะ
สรุปคือเท่าที่ดูจาก 5 กองก็จะมี 3 กองที่แย่กว่าค่าเฉลี่ยและ 2 กองที่ชนะค่าเฉลี่ย พูดตรงๆคือก็ไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นอะไรนะ แต่ทุกกองคือไม่มีกองไหนอายุถึง 3 ปีดังนั้นก็คงฟันธงอะไรไม่ได้ คงต้องกลับมาดูอีกทีหลายปีผ่านไปน่ะครับ
ฟังแล้วเป็นยังไงบ้าง Comment ได้เลยนะครับ
หากชอบเนื้อหา อย่าลืมกด Like & Share และ Follow เราในช่องทางต่างๆ ได้ตามนี้ 🙂
ติดตามพวกเราได้บน Facebook https://www.facebook.com/smartstockinvestment/
หรือทาง YouTube https://www.youtube.com/channel/UCXXwuZIQdWiS1OIzy0uP1fg